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图为t1时刻标的模拟价格与继续持有期权的期望收益的散点表现由此可以得出Longstaff-Schwartz方法的核心思想,即事实上Longstaff-Schwartz方法中的基础函数类似于支持向量机(Support Vector Machine)中的核函数,只是在Longstaff-Schwartz方法中没有考虑到支持向量的问题,可以看作为支持向量机的一个原始模型。所以Longstaff-Schwartz方法中的基础函数其实有非常多的候选函数,像径向基核函数 (Radial Basis Function)和Sigmoid函数都是可以用于实战的。如前文提到,不同的基础函数会导致不同的拟合效果,故实际应用时基础函数的选择仍需要读者根据实际应用情况进行选择,本文仅选用简单有效的多项式函数作为基础函数进行讨论。

“消防战斗早晚会有牺牲”,这句在网上刷屏的台词,来自于北京一场大火的扑救现场,当时的场景比电影更加让人动容。2013年10月11日凌晨,北京石景山区喜隆多购物中心火光冲天。消防员赶到现场的时候,大火已经将商场西侧的楼体吞没,外围攻火已经不能完全控制火势。

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