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521a人成v视频防屏蔽

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当买卖信号发出时,具体操作有两种:一是买入转债并等待卖出离场,即只做多转债;二是买入转债的同时卖出正股,卖出转债的同时买入正股,即股债切换。分别来看回测结果:1)仅做多转债:自2017年5月25日发出第一个买入信号建仓以来,直至2019年10月24日,利用波动率差额择时,仅做多光大转债的累计收益为23.31%,而光大转债累计收益为17.66%,正股累计收益为26.76%。从回撤来看,正股和转债大幅下跌的时期,策略基本都是空仓以待,因而即便是正股暴跌的2018上半年,策略的最大回撤也仅为9.5%,远低于同期转债和正股的19.1%和29.6%的回撤。证实了波动率差值的择时策略有效。

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