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分段来看,08年至10年间和16年至今的上涨阶段中,PTA策略均有超过单纯持有PTA的表现,收益风险比和收益回撤比均超过1。2008至2010年间现货策略年化收益达到27.78%,年化波动为14.83%;期货策略年化收益为19.47%,年化波动为16.64%;同时这段期间产生了最大回撤,分别为19.05%和15.59%。16年至今,现货策略年化收益为8.67%,年化波动为5.18%;期货策略年化收益为8.81%,年化波动为8.14%。

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