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【策略建议】做空铁矿I2001合约。【风险】1、钢材需求韧性超预期,库存持续去化下,市场心态转积极,刺激冬储投机需求释放,钢价反弹,带动原料价格补涨;2、海外矿山供应不及预期。1、供应增长压力小于预期11月后海外矿山发运量将逐步增加10月21日淡水河谷官方宣布Itabirucu尾矿坝被临时关停,预计影响2019年供应量120万吨,同时淡水河谷宣布将2019财年销售目标由3.07-3.32亿吨区间中值下调至区间下沿。根据四大矿山最新的年度计划,我们估计2019年四季度,四大矿山供应量约为2.83亿吨,同比减少903万吨,环比三季度略增21万吨,总体供应与三季度持稳。

IEA同时预测,2020年第一季度原油需求将同比大幅减少至249万桶/日。预计第二季度原油需求将减少40万桶/日,第三季度将增加135万桶/日,第四季度增加80万桶/日。IEA月报显示,2021年之后,原油需求增速将在2025年之前降至80万桶/日,因交通业的能源需求放缓。预计2021年原油需求增速将大幅反弹至210万桶/日。

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