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采用净值分析法下的利率风险暴露指标对基于持仓的久期分组进行校验。图10展示了不同分组下债基对利率因子的暴露。久期是利率风险的刻画,长久期意味着更高的利率风险,对利率曲线因子应有更高的暴露。图中短久期组、短期组、中期组以及中长期组随着久期长度的增加,其利率风险暴露也递增,分析结果相吻合。图11展示了基金池中持仓披露修正久期以及利率风险暴露的时间序列变化情况,对比两条曲线,存在多处相同走势,互相之间有一定的验证效果。

2债基工具化分类思路2.1债基工具化分类的多个维度债券基金有很多不同的分类标准,主要包括风险属性、资产配置和交易场所。根据债券投资类别(资产配置情况),可分为利率债与信用债,因此可依据债券基金中利率债与信用债所占比例对基金进行分类;进一步地,可根据基金中包含国债、企业债、可转债、短融、城投债、金融债、A股的权重对基金进行细分。

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今年的元宵节有些特别,小汤圆在碗里显得格外欢快。今天晚上又要开新病房了,新队员和老队员合作,新来的小伙伴都在积极准备。一江春水向东流,希望疫情尽快好转。责任编辑:张建利[环球网报道]由泛暴派主导的“医管局员工阵线”上周煽动一连五日的医护罢工,据香港“文汇网”等多家港媒报道,在部分医护人员罢工期间,香港一些医疗服务受到严重影响,甚至发生有病人疑似因缺乏医护人员照顾,发生意外离世的情况。

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