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原因之二,国内与资本流动掉期点的下降反映汇率预期平稳,平稳的汇率预期带动更多资金回流。基于抛补利率平价模型(CIP, Covered Interest Parity),虽然从公式上讲,影响掉期点的主要是两国的利率水平和即期汇率,从实际的走势来看,随着汇率的市场作用机制越来越强,国内外利率的差异越来越多地影响汇率掉期。国内的货币政策宽松;海外方面,市场对未来美联储货币政策收紧的预期越来越弱。总体上,实际上1年Shibor-Libor的利差是收窄的,掉期点在最近显著下降;人民币汇率预期的企稳,带动了结汇意愿的提高,资金的回流对人民币的升值起到了支撑。